Po finančnej kríze USA predložili testy na monitorovanie finančnej sily v prípade poklesu. Preskúmané firmy predstavujú približne 80% všetkých bankových aktív v USA. Cieľom testov je posúdiť, či banky majú dostatok finančného vankúša na zvládnutie globálnej recesie.
„Hypotetická recesia“
Podľa stresového scenára centrálnej banky by sa miera nezamestnanosti zvýšila na 10% a ceny akcií a ceny nehnuteľností by klesli.
Podľa odhadov Federálneho rezervného systému by to malo za následok zhruba 578 miliárd dolárov (495 miliárd eur) z celkových strát v bankách, ale uviedlo, že ich držba „vysoko kvalitného kapitálu“ zostane nad požadovaným minimom.
Pomer vysokokvalitného kapitálu k rizikovým aktívam by v hypotetickej recesii klesol až na 7,9% v porovnaní s minimálnou požiadavkou 4,5%. V minulom roku bol vankúš mierne vyšší na úrovni 9,2%.
Federálny rezervný systém uviedol, že výkon v tohtoročných testoch, ôsmych od roku 2009, odrážal zmeny v americkom daňovom práve, ako aj vyššie úrovne dlhu kreditnou kartou.
Centrálna banka tiež uviedla, že banka takisto merala voči vážnejšiemu hypotetickému poklesu ako v minulom roku.
Medzi banky, ktoré boli predmetom preskúmania, patrili spoločnosti ako Goldman Sachs a Morgan Stanley, ako aj americké divízie zahraničných spoločností, ako napríklad Barclays a Deutsche Bank.
Goldman Sachs, ktorý bol medzi najhoršími umelcami, uviedol, že model internej evalvácie sa líši od modelu Fed.
Správa uviedla, že skúma rozdiely a že jej finančná kapacita „môže byť vyššia, než by to inak naznačoval tohtoročný test“. Nové pravidlá od Kongresu nedávno znížili počet bánk, ktoré podliehajú testom.
Po zmenách, ktoré prebehli na jar, sú banky s menej ako 100 miliárd dolárov aktívami vyňaté z preskúmania. Predtým boli vo všeobecnosti predmetom testov banky s objemom 50 mld. USD alebo viac.